SignalPlus波动率专栏(20240325)：三月底看涨期权遭到抛售

上周五亚特兰大联储主席博斯蒂克进行讲话，表示他预计 2024 年只会降息一次，并且会发生在今年晚些时候。他提到与去年 12 月相比，他对通胀继续朝着 2% 目标下降“不那么有信心”。市场开始考虑美联储将稍晚降息的可能性，美元指数持续走强，现报 104.33 。十年期美债回落至 4.2% 下方后小幅反弹，报 4.235% ，两年期在 4.6% 上方小幅震荡，报 4.621% 。本周市场将重点关注美国周五公布的新一轮 PCE 数据，揭示近期的通胀轨迹。

Source: SignalPlus, Economic Calendar，the US PCE data is coming

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC 价格由 63000 反弹到 67000 附近，暂未突破过去一周的震荡区间，三月底看涨期权遭到大量抛售，ETH 上也能见到相似的情况，与此同时两币种四月初的 IV 皆出现下跌，形成局部 IV 低点。

另一方面，买入四月 68000 & 60000 看跌期权成为过去 24 小时的 BTC 市场热点；但反观 ETH，四月上的看涨策略成为其过去一天的主旋律，成交集中买在 3800/3900 行权价附近。

Source: Deribit （截至 25 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 交易分布

Data Source: Deribit，BTC 交易分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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