SignalPlus波动率专栏(20240229)：向历史最高点发起挑战

昨日（28 FEB）美联储去年第四季度 GDP 增长从 3.3% 下修至 3.2% ；美联储官员发表谈话，将美国降息的预期再次推迟，柯林斯表示，现在就说美联储是否会在 5 月降息为时尚早，今年晚些时候降息是合适的；威廉姆斯认为年内三次降息是官员们讨论过后的合理选项，降息路径不必与点阵图挂钩，可以考虑今年晚些时候降息。美债收益率呈 V 形走势，十年期收益率再度回到 4.3% 上方，现报 4.315% ，两年期挑战 4.7% 关口，报 4.693% 。美国三大股指集体下行，道指/标普/纳指分别收跌 0.06% /0.17% /0.55% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

Source: Coinglass

数字货币方面，BTC 继续一路高歌猛进，今日凌晨一度跃升至 64300 美元的高峰后极速回撤到 60000 下方，引发大规模多空双爆，随后价格在日内继续上行，重新向历史最高点发起挑战。

期权方面，隐含波动率大幅走平上调，达到过去一年来的最高点，末日期权 IV 逼近 100% 。成交方面，处于高位的价格和 Vol Skew 吸引了以 8 MAR Buy 58000-P vs Sell 640000-C 为代表的 Short Risky 成交；此外注意到 29 MAR Tail 上的 80000-C 被大量卖出，主要是作为（当期 & 跨期）看涨价差的对冲腿而实现。ETH 方面有更多买入看涨期权的净流入，主要由 29 MAR 3800/4000 以及 8 MAR 3450/3500 组成，看好 ETH 后市的上行空间。

Source: Deribit （截至 29 FEB 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，BTC 成交分布；29 MAR 24 成交分布

Data Source: Deribit，ETH 成交分布；29 MAR 24 成交分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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