SignalPlus波动率专栏(20231201)：价格短线拉盘，末日IV大涨

昨日（30 Nov）美国公布其 10 月份核心 PCE 增长 0.2% ，与市场预期保持一致，续请失业金人数则是有意外上升，美联储官员也在此反驳了此前的一些鸽派观点，旧金山联储主席戴利表示，现在判断美联储是否结束加息还为时过早，目前也根本没考虑过降息，纽约联储主席威廉姆斯则认为，目前利率接近峰值，但如果通胀顽固的话则可能需要再次加息。美债方面，两年期美债收益率在美盘时段大幅上行达到接近 4.73% 的日内高点，而后回吐大部分涨幅失守 4.70% ，现报 4.665% ，十年期重回 4.3% 关口，报 4.326% 。美三大股指涨跌不一，道指收涨 1.47% ，SP 500 收涨 0.38% ，纳指收跌 0.23% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC/ETH 分别在 38000/2050 附近震荡，小幅收跌至 37815.36(-0.803% ) / 2034.97(-1.16% )。隐含波动率方面，除开末日期权 IV 稍有 1.5% Vol 左右的下降之外，其余期限上并无显著变化。

从交易上看，BTC 十二月底看涨策略交易依旧火热，其中具有代表性的包括 Buy 40000 vs Sell 45000 的比例看涨价差，还有 36000-40000-44000 Sell Fly。ETH 同样也是以看涨策略为主，只是成交分布向远期发生了转移，其中 3 月 vs 6 月的看涨价差/三角价差成为交易热点；另外一月上也有不少 Call Spread 策略押注 SEC 的下一步变动，这个 flow 也在一定程度上使 1 月的 forward iv 相对于年底继续维持较陡的斜率，体现市场对波动率在开年后进一步回归的预期。

Source: Deribit （截至 1 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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