SignalPlus波動率專欄(20231115)：數字貨幣無視宏觀走勢下跌帶崩IV

周二公布的 美國整體 CPI 與核心 CPI 數據均弱於預期 ，提振了市場對美聯儲暫停加息的預期，同時預期最早於 5 月進行首次降息。受此影響， 美債收益率暴跌 ，整體下行約 20 個基點，兩年期短线急跌下破 5.0% ，現報 4.84% ，十年期收益率現報 4.46% 。 美三大股指因此大漲 ，道指/SP 500/納指分別收漲 1.43% /1.9% /2.37% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

然而， 數字貨幣並未能跟上風險情緒上升的步伐 ，主流幣的價格從高點出現回撤。其中 BTC 一度跌破 35000 後反彈回到軸樞點（pivot point） 35300 附近震蕩，亞盤开市後逐漸回到 35800 附近。ETH 弱勢聯動， 失守 2000 美元關口 後在其下方整盤。

期權方面，這波跌勢同時也帶崩了隱含波動率，使得 ETH 前端 IV 出現 7 ～ 9% 的回落，BTC 同樣也出現了 3 ～ 5% 的下跌。但在交易方面，由於本周是 BTC ETF 批准的關鍵窗口期， 價格的回落成功地吸引到了交易員對近期 Call Spread 的建倉 ，其中 BTC 17 Nov 37000 vs 38500 Call Spread 成交量達到 2458 BTC，ETH 在年底上也有一筆 3000 ETH per leg 的 2300 vs 3000 Call Spread 买入。

Source: Deribit （截至 15 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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