SignalPlus波動率專欄(20230918):巨鯨买入ETH遠期期權,持倉看漲

2023-09-19 00:09:16

上周五,美股三大指數集體收跌,NASDAQ 跌幅超 1.5% 。截止目前, 2 年期國債收益率已升至 5.05% , 10 年期國債收益率也重新回到 4.34% ,接近近期高點。市場價格預測顯示,本周三美聯儲會議升息概率降至 1% ,而 11 月暫停加息概率為 72.3% 。

Source: SignalPlus ,本周將召 开 FOMC 會議

數字貨幣方面,在經歷了周末的橫盤後,BTC 價格隨着亞盤开市再度迎來上漲,站上 27, 000 關口。另一方面,截止目前,ETH 2.0 的總質押數量已超 2900 萬(約 478 億美元)。作為以太坊 Dencun 升級的一部分,EIP-7514 提案被推出,旨在在最壞情況下減緩 ETH 投注的百分比增長速度,將最大驗證者增長率從指數增長更新為线性增長,放緩 ETH 質押率的增長,為社區爭取時間直到找到更長期的解決方案。

期權方面,首先能注意到,近期的 IV 已從周末的低谷處逐步回歸,兩周內的 IV 更是由於周四 FOMC 會議以及晚間一系列重磅數據發布帶來的不確定性而獲得了一定溢價,使得前半段的波動率曲面得到擡升,斜率由陡轉平;另一方面,大約從今日 10 am(UTC+ 8)开始,中遠期的 IV 跟着價格一路上行,截止目前,BTC/ETH 中遠期 IV 已升高約 1% ~ 1.5% 。

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit (截至 18 Sep 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

交易方面,過去 24 H 最吸引市場注意的當屬 ETH 十月/十二月的兩組大宗 Outright Call 交易。其中 ETH-27 OCT 23-2000-C 被巨鯨一次性購入接近 49 K 張,類似的在十二月 2200-C 則是有接近 42 K 張买入看漲,從持倉量上分析,這兩個點位的 OI 分別減少了 29 K/29.62 K,推測大概率是兩組平倉交易。

Source: Laevitas , ETH 交易集中在 27 OCT/29 DEC 上的兩組买入平倉看漲期權交易

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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