SignalPlus波動率專欄(20230918):巨鯨买入ETH遠期期權,持倉看漲

2023-09-19 00:09:16

上周五,美股三大指數集體收跌,NASDAQ 跌幅超 1.5% 。截止目前, 2 年期國債收益率已升至 5.05% , 10 年期國債收益率也重新回到 4.34% ,接近近期高點。市場價格預測顯示,本周三美聯儲會議升息概率降至 1% ,而 11 月暫停加息概率為 72.3% 。

Source: SignalPlus ,本周將召 开 FOMC 會議

數字貨幣方面,在經歷了周末的橫盤後,BTC 價格隨着亞盤开市再度迎來上漲,站上 27, 000 關口。另一方面,截止目前,ETH 2.0 的總質押數量已超 2900 萬(約 478 億美元)。作為以太坊 Dencun 升級的一部分,EIP-7514 提案被推出,旨在在最壞情況下減緩 ETH 投注的百分比增長速度,將最大驗證者增長率從指數增長更新為线性增長,放緩 ETH 質押率的增長,為社區爭取時間直到找到更長期的解決方案。

期權方面,首先能注意到,近期的 IV 已從周末的低谷處逐步回歸,兩周內的 IV 更是由於周四 FOMC 會議以及晚間一系列重磅數據發布帶來的不確定性而獲得了一定溢價,使得前半段的波動率曲面得到擡升,斜率由陡轉平;另一方面,大約從今日 10 am(UTC+ 8)开始,中遠期的 IV 跟着價格一路上行,截止目前,BTC/ETH 中遠期 IV 已升高約 1% ~ 1.5% 。

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit (截至 18 Sep 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

交易方面,過去 24 H 最吸引市場注意的當屬 ETH 十月/十二月的兩組大宗 Outright Call 交易。其中 ETH-27 OCT 23-2000-C 被巨鯨一次性購入接近 49 K 張,類似的在十二月 2200-C 則是有接近 42 K 張买入看漲,從持倉量上分析,這兩個點位的 OI 分別減少了 29 K/29.62 K,推測大概率是兩組平倉交易。

Source: Laevitas , ETH 交易集中在 27 OCT/29 DEC 上的兩組买入平倉看漲期權交易

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索  SignalPlus  ,獲取實時加密資訊。如果想即時收到我們的更新,歡迎關注我們的推特账號@SignalPlus_Web 3 ,或者加入我們的微信群(添加小助手微信:SignalPlus 123)、Telegram 群以及 Discord 社群,和更多朋友一起交流互動。

SignalPlus Official Website:https://www.signalplus.com

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

推薦文章

潛力指標》6 月值得關注的 5 大熱門山寨幣

本文為廣編稿,由 Clickout Media 撰文、提供,不代表動區立場, 本文涉及迷因幣(Me...

廣編頻道
1 14分鐘前

Cobo 市場觀察|京東的穩定幣野心,不只是跨境支付

在全球監管態度日趨明朗的背景下,資本市場正掀起新一輪穩定幣概念熱潮。根據 Wind 數據,相關指數...

2 14分鐘前

24H熱門幣種與要聞 | 美聯儲繼續維持利率不變;Circle最高上漲至214美元,市值破484億美元(6月19日)

1、CEX 熱門幣種 CEX 成交額 Top 10 及 24 小時漲跌幅: BTC:-0.39%...

星球日報
1 14分鐘前

Matrixport 推出行業首創“每日雙幣”產品,構建加密理財新範式

新加坡 – [2025年6月 19 日 ] – 矩陣之門(Matrixport) ,全球領先、亞洲...

2 14分鐘前

特朗普造手機:爭議、現實與流量變現政治經濟學

@OdailyChina @ethanzhang_web3 2025 年 6 月 16 日,美國總...

星球日報
1 15分鐘前

香港穩定幣牌照申請全攻略:核心條件、實務難點與成功關鍵

2023 年 6 月,香港虛擬資產服務提供商( VASP )發牌制度正式生效,標志着其虛擬資產監管...

2 15分鐘前